Bollinger Bands Strategi Slik handler du Squeeze. Squeeze er en Bollinger Bands strategi du trenger å vite. I dag skal jeg diskutere en flott Bollinger Bands strategi Gjennom årene har jeg sett mange trading strategier komme og gå. Det som vanligvis skjer er en handel Strategien fungerer bra på spesifikke markedsforhold og blir svært populær. Når markedsforholdene endres virker strategien ikke lenger og erstattes raskt med en annen strategi som fungerer i dagens markedsforhold. Da John Bollinger introduserte Bollinger Bands-strategien for over 20 år siden Jeg var skeptisk til dens levetid, jeg trodde det ville vare kort tid og ville falme inn i solnedgangen som de mest populære handelsstrategier av tiden. Jeg må innrømme at jeg hadde galt, og Bollinger Bands ble en av de mest avhengige av tekniske indikatorer som ble noen gang opprettet. Hva er Bollinger Bands. For de av dere som ikke er kjent med Bollinger Bands, er det ganske enkelt en indikator. Du begynner med 20-dagers Si mple Flytte Gjennomsnitt av sluttkursene De øvre og nedre båndene angis deretter to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg vekk fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Mange handlende lengder av flytte gjennomsnittet avhengig av tidsrammen de bruker. For dagens demonstrasjon vil vi stole på standardinnstillingene for å holde ting enkelt. Notat i dette eksemplet hvordan båndene utvides og kontrakt, avhengig av volatiliteten og handelsområdet for markedet. Legg merke til hvordan bandene dynamisk smal og bredere basert på dagens prishandlinger. Båndkontrakten og utvides basert på de daglige endringene i volatiliteten. Bollinger Band-Width. Det er en ekstra indikator som fungerer hånd i hånd med Bollinger Bands som mange handlende ikke gjør vet om. Det er faktisk en del av Bollinger Bands, men siden Bollinger Bands alltid er tegnet på kartet i stedet for under diagrammet, er det ingen logikk alt sted å sette denne indikatoren når du gjør formelen for de faktiske båndene. Indikatoren kalles Band-Bredde og det eneste formålet med denne indikatoren er å trekke ned båndverdien fra det øvre bandet. Notat i dette eksemplet hvordan båndbredden indikator gir lavere avlesninger når bandene er kontraherende og høyere avlesninger når bandene vokser. Bandbredden er en del av Bollinger Band Indicator. En Bollinger Bands-strategi fikk min oppmerksomhet. Jeg har brukt Bollinger Bands mange forskjellige måter gjennom årene med positive resultater En bestemt Bollinger Bands-strategi som jeg bruker når volatiliteten er avtagende i markedene, er Squeeze-inngangsstrategien. Det er veldig enkel strategi og fungerer veldig bra for aksjer, futures, utenlandsk valuta og råvarekontrakter. Squeeze-strategien er basert på ideen at en gang volatiliteten avtar i lengre perioder, skjer den motsatte reaksjonen typisk og volatiliteten utvides sterkt igjen. Når volatiliteten utvider markedene, Sually begynner å trene sterkt i en retning i en kort periode Klemmen begynner med båndbredden som gjør en 6 måneders lav Det spiller ingen rolle hva det egentlige tallet er fordi det er relativt bare det markedet du ønsker å handle og ingenting ellers. I dette eksemplet kan du se at IBM-lager når det laveste volatilitetsnivået i 6 måneder. Legg merke til hvordan prisen på aksjen knapt beveger seg da 6 måneders båndbredde er nådd. Dette er klokka for å begynne å se på markeder fordi 6 måneders lavbåndsbreddenivåer vanligvis går foran sterke retningsbestemte bevegelser. Merknad Den tette handelsomfanget på tiden Signalen blir generert. I dette eksemplet kan du se hvordan IBM lager bryter utenfor den øvre Bollinger Band umiddelbart etter aksjene Band - Bredde nivå nådd 6 måneders lavt. Dette er en svært vanlig forekomst, og en du bør begynne å se på for daglig. 6 måneders båndbredde lav er en god indikator som går foran sterk retningsmessig momentum. han øverste bandet oppstår rett etter at volatiliteten kommer til 6 måneders lav. Et annet eksempel. I dette eksemplet kan du se hvordan Apple-datamaskiner når det laveste båndbreddenivået i 6 måneder, og en dag senere bryter lageret utenfor øvre båndet. Dette er type oppsett du vil overvåke på daglig basis når du bruker båndbreddeindikatoren for Squeeze-oppsett. Apple oppnår laveste båndbreddeavlesning i 6 måneder. Notat hvordan båndbredden begynner å øke raskt etter å ha nådd 6 måneder lavt nivå Prisen på aksjen vil vanligvis begynne å bevege seg høyere innen noen få dager etter 6 måneders båndbredde low. Volatility and Momentum begynner å øke etter 6 måneders båndbredde Lavt. Saker å huske på. Squeeze er en av de enkleste og mest effektive metodene for å måle volatiliteten, ekspansjonen og sammentrekningen i markedet. Husk alltid at markedene går gjennom ulike sykluser, og når volatiliteten minker til en 6 måneders lav, oppstår en reversering vanligvis og volatiliteten begynner å gå opp igjen. Når volatilitet begynner å øke prisene, begynner vanligvis å bevege seg i en retning i en kort periode. Vinner deg best. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Account Deaktivert. Email Verification Required. Almost Done. Thank You for Registering. Create New Password. Create Nytt passord. Sign inn for å fullføre konto Merge. Resend Verification Email. Verification Email Sent. Email Verified. Change Password. Password Changed. Create Nytt Password. Create Nytt Password. The kraften i å flytte-gjennomsnittlige digitale filtre. Mange ganger bruker ADC brukere gjennomsnittsalgoritmer med kontrolleren eller prosessoren på utgangen av flere prøver fra omformeren. Du kan glatte et konvertert signal ved hjelp av denne teknikken Figur 1, samt forbedre effektiv oppløsning av systemet ved å redusere systemstøy. Du implementerer utjevningseffekten på din konverterte data ved å anskaffe flere signaler med en konstant samplingsfrekvens, gjennomsnittlig en forhåndsbestemt gruppe eller antall prøver, og deretter fortsette denne prosessen med se spesielt grupper over tid Som vist i figur 1, gir aggregatet av de gjennomsnittlige resultatene et jevnt signal. Denne gjennomsnittsteknikken gir i hovedsak et lavpassfilter på omformerens utdata. Du kan kontrollere effektiviteten av filtreringen ved å velge riktig antall prøver for gjennomsnittet grupper Hvis du bruker flere prøver i hver gruppe, vil du se en høyere grad av utjevning Denne gjennomsnittsprosessen eliminerer pigger i de raske dataene, samt reduserer båndbredden til det endelige signalet. Et annet biprodukt av denne middelteknikken er at konverteringen Oppløsning eller presisjon av dataene øker Ideelt vil et gjennomsnitt på fire prøver 4 1 av et DC-signal øke omformeren s effektiv oppløsning med en 6-dB økning i SNR signal-til-støyforholdet Et gjennomsnitt på 16 prøver 4 2 vil øke oppløsningen med to og SNR med 12 dB Teoretisk vil en gruppestørrelse på 4 N øke antall effektive biter fra konvertering av N, men det er igjen al-verdensbegrensninger til denne teorien. Det er mulig å øke antall effektive biter med ADC, så lenge du opprettholder realistiske mål og vurdere ikke-ideelle forhold. For eksempel, å forbedre et 12-bits konvertert resultat til 16 biter krever 4 4 prøver for gjennomsnittlig fire til fjerde tilsvarer 256 Det første spørsmålet du bør spørre er, Har jeg tid til å implementere den nødvendige algoritmen i kontrolleren eller prosessoren Hvis du prøver å oppnå en høyere oppløsning enn 16, øker den nødvendige prøvestørrelsen veldig Forresten, de nedre bitene av 12-bit-omformeren i denne diskusjonen bør være støyende, slik at gjennomsnittet er effektivt. Denne støyen skal være Gaussisk. Norske forhold som kan påvirke størrelsen på gjennomsnittsgruppen, inkluderer drift av inngangen over tid , strømforsyningsvariasjoner, spenningsreferanseendringer og temperatureffekter på systemet. Enhver av disse ikke-ideelle forholdene kan endre utdaterværdi av konverteringen. Eksempelstørrelsen for en ikke-ideell systemet kan endres fra 2000 med et ideelt driftfritt system til flere hundre prøver Hvis du øker prøvestørrelsen over noen få hundre prøver for dette nonideal systemet, begynner resultatene å bli støyende igjen. Du kan imidlertid bruke Allan varians metoder for å beregne det optimale tallet av gjennomsnitt for datasettet Endelig må du undersøke inngangssignalet og sørge for at du ikke prøver å konvertere et analogt signal som har en oppløsningsfeil eller et interfererende periodisk signal, for eksempel nettfrekvensen. Det er tidsbesparende måter å implementere gjennomsnittlige algoritmer som går utover den enkle, brute force-teknikken til å samle alle dataene og deretter utføre et gjennomsnitt. For eksempel kan du implementere en FIFO ved å legge til et nytt datapunkt og trekke det første datapunktet samlet i gruppen. I tillegg, Du kan velge størrelsen på gruppene for å aktivere bruk av et skift rett for delingen av totalen, for eksempel gruppeværdier på 4, 8, 16 osv. Bollinger BandWidth. Bollin ger BandWidth. Bollinger BandWidth er en indikator avledet av Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, refererer John Bollinger til Bollinger BandWidth som en av to indikatorer som kan avledes fra Bollinger Bands. Den andre indikatoren er B. BandWidth måler prosentforskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd BandWidth reduseres ettersom Bollinger Bands smals og øker ettersom Bollinger Bands vokser. Bollinger Bands er basert på standardavviket, og fallende BandWidth reflekterer avtagende volatilitet, og stigende BandWidth gjenspeiler økende volatilitet. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av en Mellombånd med to ytre band Mellombandet er et enkelt bevegelig gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. De ytre bandene er vanligvis satt 2 standardavvik over og under mellombåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Når beregning av BandWidth, er det første trinnet å trekke verdien av det nedre bandet fra verdien av det øvre bandet Dette viser den absolutte forskjellen Denne forskjellen deles deretter av mellombåndet, som normaliserer verdien. Denne normaliserte båndbredden kan da sammenlignes over forskjellige tidsrammer eller med BandWidth-verdiene for andre verdipapirer. Diagrammet ovenfor viser Nasdaq 100 ETF QQQ med Bollinger Bands, BandWidth og Standard Deviation Notice hvordan BandWidth sporer Standard Deviation-volatiliteten Begge stiger og faller sammen Bildet under viser et regneark med et beregningseksempel. Definere Narrowness. Narrow BandWidth er relative BandWidth-verdier bør måles i forhold til tidligere BandWidth-verdier over en tidsperiode. Det er viktig å få en god oversiktstid for å definere BandWidth-rekkevidde for en bestemt ETF, indeks eller lager. For eksempel viser et otte til tolvmåneders diagram BandWidth høyder og nedturer over en betydelig tidsramme er BandWidth ansett smal da den nærmer seg nedgangen i dette området og bredt når den nærmer seg t Han har en høy end. Sikkerheter med lav volatilitet vil ha lavere BandWidth-verdier enn verdipapirer med stor volatilitet. For eksempel representerer verktøyene SPDR XLU forsyningslagre, som har relativt lav volatilitet. Teknologien SPDR XLK representerer teknologilager, som har relativt høy volatilitet på grunn av lavere volatilitet, vil XLU konsekvent redusere BandWidth-verdiene enn XLK. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLU BandWidth er under 5, mens det 200-dagers glidende gjennomsnittet av XLK BandWidth er over 7.Signal The Squeeze. Bollinger BandWidth er best kjent for å identifisere The Klemming Dette skjer når volatiliteten faller til et svært lavt nivå, som det fremgår av smalende bånd. De øvre og nedre båndene er basert på standardavviket, som er et mål for volatilitet. Båndene er smale som prisflater eller beveger seg innenfor et relativt smalt område. teori er at perioder med lav volatilitet følges av perioder med høy volatilitet Relativt smal BandWidth aka Squeeze can fores Hadow et betydelig fremskritt eller tilbakegang Etter en klemme signaliserer en prisoppgang og etterfølgende bandbrudd starten på et nytt trekk. Et nytt forhånd starter med en klemme og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang starter med en klemme og etterfølgende pause under lavere bånd. Kort 2 viser Alaska Airlines ALK med en klemme i midten av juni Etter å ha gått ned i april-mai, stabiliserte ALK tidlig i juni da Bollinger Bands reduserte BandWidth dyppet under 10 for å sette Squeeze-spillet på midten av juni. Husk at 10 refererer til til 10 Med andre ord er bredden på båndene lik 10 av mellombåndet Selv om dette nivået virker høyt, er det faktisk ganske lavt for ALK Med aksjen rundt 15-16 var BandWidth mindre enn 10 og på sitt laveste nivå i over et år Med den etterfølgende bølgen over øvre bandet, brøt aksjen ut for å utløse et utvidet fremskritt. Kort 3 viser Aeropostale ARO med et par klemmer En horisontal linje ble lagt til indikatorvinduet Denne linjen markerer 8 som er betraktet som relativt lavt basert på historisk rekkevidde BandWidth-indikatoren varslet handelsmenn til å være klar for et trekk i midten av august. Beholdet pliktet med en bølge over øvre bånd og fortsatte høyere gjennom september Forskjæringen stanset i slutten av september og BandWidth redusert igjen i oktober Merknad hvordan BandWidth gikk ned under nedgangen i august og deretter flatet ut Den etterfølgende pause under det nedre Bollinger Band utløste et bearish signal i slutten av oktober. Klemmen kan også brukes på ukentlige diagrammer eller lengre tidsrammer. Volatilitet og BandWidth er vanligvis høyere i den ukentlige tidsramme enn en daglig tidsramme Dette gir mening fordi større prisbevegelser kan forventes over lengre tidsrammer Figur 4 viser at Barrick Gold ABX konsoliderer gjennom 2006 og inn i 2007 Etter hvert som konsolideringen ble redusert og en trekant dannet, ble Bollinger Bands kontrahert og BandWidth dyppet under 10 i januar 2007 Legg merke til hvordan BandWidth forblir på lave nivåer som konsolideringstiden ded Et bullish signal utløst med breakout i juli 2007 BandWidth økte også da prisene beveget seg kraftig i en retning og Bollinger Bands utvidet. Kort 5 viser Honeywell HON med et utvidet handelsområde i 50-55-området. Det var et trekk til overbandet i mai, men ingen breakout for et signal I stedet brøt HON klart under underbåndet for å utløse et bearish signal i juni 2007. BandWidth-indikatoren kan brukes til å identifisere Bollinger Band Squeeze. Disse varslene kartlegger for å forberede seg på et trekk, men retning Avhenger av den påfølgende båndbrudd. En klemme og bryte over øvre bandet er bullish, mens en klemme og bryte under underbåndet er bearish. Vær forsiktig med hodeskudd, men Noen ganger bryter den første pause ikke, mens prisene reverserer den andre veien. Sterke pauser hold og sjelden se tilbake En oppadgående pause etterfulgt av en umiddelbar tilbaketrekking bør fungere som en advarsel. BandWidth og SharpCharts. Bollinger BandWidth finnes i indikatorlisten på SharpCharts Defau Parametrene 20,2 er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet. 2 representerer antall standardavvik for det øvre og nedre båndet BandWidth kan plasseres over, under eller bak prisplottet Klikk her for å se et levende eksempel på BandWidth. BandWidth og MarketCarpets. Normalized Bollinger BandWidth er vist i Market Carpet og dette lar brukerne sammenligne BandWidth for en rekke verdipapirer. Bruk SP Sector MarketCarpet som et eksempel, velg Bollinger BandWidth og klikk deretter Delta-ikonet lite trekant for å vise absolutte nivåer Et skyggelagt deltaikon viser prosentandeler Et hvitt deltaikon viser absolutt nivå Grønne bokser viser aksjer med relativt brede BandWidth Light-bokser viser aksjer med relativt smal BandWidth En liste over aksjene med den smaleste BandWidth er vist nederst til høyre på Market Carpet Bottom 5 Klikk på navnene for å se et lite diagram over Brukere kan dykke inn i sektoren ved å klikke på sektoroverskriften e g Teknologi Med ni sektorer og Bunn 5-aksjene oppført for hver sektor, kan brukerne raskt se 45 aksjer med relativt smal BandWidth.
No comments:
Post a Comment